COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 260604 AAA(mex) Directo 149,448 3.68%
BI CETES 260723 AAA(mex) Directo 97,847 2.41%
BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 146,350 3.60%
BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 359,099 8.83%
BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 98,392 2.42%
IQ BPAG91 270107 AAA (mex) Reporto 538,596 13.25%
IQ BPAG91 300110 AAA(mex) Reporto 308,949 7.60%
LF BONDESF 261001 AAA (mex) Directo 220,473 5.42%
LF BONDESF 270909 AAA(mex) Directo 99,946 2.46%
LF BONDESF 271202 AAA(mex) Directo 299,668 7.37%
LF BONDESF 261203 AAA (mex) Directo 150,107 3.69%
LF BONDESF 270211 AAA(mex) Directo 120,385 2.96%
LF BONDESF 270520 AAA(mex) Directo 250,056 6.15%
LF BONDESF 280330 AAA(mex) Directo 99,678 2.45%
LF BONDESF 271014 AAA (mex) Directo 200,660 4.94%
LF BONDESF 270819 AAA (mex) Directo 501,826 12.34%
LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 99,822 2.46%
IM Otros Otros cal Directo 170,326 4.19%
LF Otros Otros cal Directo 118,981 2.93%
Val Otros Otros cal Directo 35,380 0.87%
TOTAL 4,065,989 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.07%
Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día