COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 904 0.61% 1ISP EPI * Directo 2,168 1.46% 1ISP EWY * Directo 2,532 1.70% 1ISP INDA * Directo 2,128 1.43% 1ISP EIMI N Directo 46,125 31.00% 1ISP EZA * Directo 832 0.56% 1ISP FXI * Directo 2,940 1.98% 1ISP EEM * Directo 403 0.27% 1ISP EWZ * Directo 1,398 0.94% 1ISP LEMA N Directo 75,433 50.71% 1ISP EIDO * Directo 410 0.28% 1ISP EWT * Directo 3,723 2.50% 1ISP MCHI * Directo 5,208 3.50% IM BPAG28 260806 AAA (mex) Reporto 4,564 3.07% TOTAL 148,768 100% VaR establecido 5.15% VaR promedio 0.92% Del día: jueves, 20 de marzo del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días