COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 LALA 19 AA(mex) Directo 114,284 3.44%
91 CEMEX 26 AA+(mex) Directo 144,707 4.35%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 72,868 2.19%
91 SIGMA 26 AAA(mx) Directo 70,383 2.12%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 80,823 2.43%
91 FUNO 23-2L AAA(mex) Directo 71,841 2.16%
BI CETES 280412 AAA(mex) Directo 187,875 5.65%
BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 120,594 3.63%
BI CETES 270708 AAA(mex) Directo 531,730 15.99%
D8 MSF0727 FLOAT AAA(mex) Directo 100,196 3.01%
D8 MSF0429 ZERO AAA(mex) Directo 141,678 4.26%
IQ BPAG91 280106 AAA (mex) Reporto 58,337 1.75%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 551,485 16.59%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 199,149 5.99%
91 Otros Otros cal Directo 455,474 13.70%
94 Otros Otros cal Directo 149,819 4.51%
D8 Otros Otros cal Directo 124,340 3.74%
Val Otros Otros cal Directo 149,481 4.50%
TOTAL 3,325,064 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.12%
Del día: jueves, 18 de junio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días