COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 45,596 2.65% 91 ENGENCB 24-2 AAA (mex) Directo 20,653 1.20% 91 GAP 24 AAA(mex) Directo 30,113 1.75% 91 ARRENCB 23 AAA (mex) Directo 27,211 1.58% 91 SORIANA 24 AAA(mex) Directo 25,075 1.46% 91 BWMX 21X AA(mex) Directo 34,174 1.98% 91 MEGA 24X AAA(mex) Directo 40,045 2.33% 91 ARA 21-2X AA-(mex) Directo 28,375 1.65% 91 ARA 23X Directo 26,434 1.53% 91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01% 91 NAVISTS 24 AAA (mex) Directo 14,061 0.82% 91 LALA 19 AA(mex) Directo 12,502 0.73% 91 DAFCB 24 AAA (mex) Directo 50,167 2.91% 91 TOYOTA 24-2 AAA(mex) Directo 39,642 2.30% 91 TIPMXCB 23-2 Directo 13,089 0.76% 91 VWLEASE 24-3 AAA(mex) Directo 25,121 1.46% 91 VWLEASE 24 Directo 35,142 2.04% 91 AMX 22-2 AAA(mex) Directo 26,088 1.51% 94 BANORTE 24X AAA(mex) Directo 25,081 1.46% 94 BBVAMX 24-3 AAA(mex) Directo 25,085 1.46% 94 BSMX 22-3 AAA(mex) Directo 25,067 1.46% BI CETES 250626 AAA (mex) Directo 62,512 3.63% BI CETES 250724 AAA(mex) Directo 64,876 3.77% BI CETES 250918 AAA(mex) Directo 67,645 3.93% BI CETES 251016 AAA(mex) Directo 73,656 4.28% BI CETES 251113 AAA(mex) Directo 34,276 1.99% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 30,772 1.79% BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 84,600 4.91% BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 39,290 2.28% BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 154,784 8.99% D8 GSG1126 FLOAT A Directo 10,012 0.58% D8 MSF0925 FLOAT A Directo 50,085 2.91% D8 CIT1125 FLOAT A+ Directo 50,725 2.95% IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 38,150 2.22% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 49,879 2.90% IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 40,098 2.33% IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Directo 59,594 3.46% IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 50,903 2.96% M BONOS 260305 AAA(mex) Reporto 89,653 5.21% M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 28,604 1.66% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 73,334 4.26% TOTAL 1,722,288 100% VaR establecido 0.27% VaR promedio 0.11% Del día: jueves, 05 de diciembre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días