COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 91 GAP 25 AAA(mex) Directo 40,102 1.16% 91 ARA 23X Directo 26,504 0.76% 91 ACTLECB 25L AAA(mex) Directo 45,012 1.30% 91 DAFCB 24 AAA (mex) Directo 50,303 1.45% 91 FUNO 23-2L AAA(mex) Directo 71,584 2.06% 91 FERROMX 25 AAA(mex) Directo 126,682 3.65% 91 TOYOTA 25 AAA(mex) Directo 49,243 1.42% 91 VWLEASE 24 Directo 35,199 1.01% 91 HERDEZ 22-2L AA(mex) Directo 28,105 0.81% 91 TOYOTA 25-3 AAA(mex) Directo 45,228 1.30% 91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 46,702 1.35% 91 ENGENCB 24-2 AAA (mex) Directo 54,989 1.59% 91 GAP 24 AAA(mex) Directo 121,492 3.50% 91 SORIANA 24 AAA(mex) Directo 25,130 0.72% 91 LAB 25 AA+(mex) Directo 14,350 0.41% 91 TFSMX 24 AAA(mex) Directo 14,092 0.41% 91 LALA 19 AA(mex) Directo 63,233 1.82% 91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 80,605 2.32% 91 LALA 18 AA(mex) Directo 72,579 2.09% 91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 20,004 0.58% 91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.00% 91 TFSMX 25 AAA(mex) Directo 32,133 0.93% 91 MEGA 24X AAA(mex) Directo 40,158 1.16% 91 ARA 21-2X AA-(mex) Directo 29,928 0.86% 91 TOYOTA 24-2 AAA(mex) Directo 41,119 1.19% 94 CITIMX 25 AAA(mex) Directo 50,085 1.44% 94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 56,030 1.62% 94 VWBANK 25 AAA(mex) Directo 57,526 1.66% 94 BLADEX 25 AAA(mex) Directo 35,215 1.02% 95 CDVITOT 11U AAA(mex) Directo 4,235 0.12% 95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 1,936 0.06% 95 TFOVICB 15U AAA(mex) Directo 4,763 0.14% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 11,454 0.33% BI CETES 260108 AAA(mex) Reporto 9,493 0.27% BI CETES 270902 AAA(mex) Directo 96,840 2.79% D8 GSG1126 FLOAT A Directo 30,303 0.87% D8 MSF0727 FLOAT AAA(mex) Directo 100,361 2.89% D8 CIT0126 FLOAT A2 Directo 27,587 0.80% D8 MSF1127 1044 AAA(mex) Directo 61,617 1.78% D8 BOA0527 FLOAT AA- Directo 30,076 0.87% D8 MSF0429 ZERO AAA(mex) Directo 90,488 2.61% JI CABEI 2-18 mxAAA Directo 19,408 0.56% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 101,389 2.92% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 1,484,887 42.81% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 20,556 0.59% TOTAL 3,468,844 100% VaR establecido 0.27% VaR promedio 0.13% Del día: jueves, 18 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días