COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 91 ARA 23X Directo 26,398 1.59% 91 LALA 19 AA(mex) Directo 12,464 0.75% 91 DAFCB 24 AAA (mex) Directo 50,096 3.01% 91 GAP 24 AAA(mex) Directo 30,037 1.81% 91 VWLEASE 24 Directo 35,084 2.11% 91 MEGA 24X AAA(mex) Directo 40,344 2.43% 91 SORIANA 24 AAA(mex) Directo 25,045 1.51% 91 AMX 22-2 AAA(mex) Directo 26,056 1.57% 91 ARRENCB 23 AAA (mex) Directo 27,176 1.63% 91 NAVISTS 24 AAA (mex) Directo 14,043 0.84% 91 TIPMXCB 23-2 Directo 13,071 0.79% 91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01% 91 ARA 21-2X AA-(mex) Directo 28,386 1.71% 91 BWMX 21X AA(mex) Directo 34,132 2.05% 91 VWLEASE 24-3 AAA(mex) Directo 25,075 1.51% 91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 45,475 2.73% 91 TOYOTA 24-2 AAA(mex) Directo 39,699 2.39% 91 ENGENCB 24-2 AAA (mex) Directo 20,698 1.24% 94 BANORTE 24X AAA(mex) Directo 25,050 1.51% 94 BSMX 22-3 AAA(mex) Directo 25,037 1.51% 94 BBVAMX 24-3 AAA(mex) Directo 25,055 1.51% BI CETES 251113 AAA(mex) Directo 34,179 2.05% BI CETES 250724 AAA(mex) Directo 64,739 3.89% BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 39,190 2.36% BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 84,391 5.07% BI CETES 251016 AAA(mex) Directo 73,441 4.42% BI CETES 250626 AAA (mex) Directo 62,389 3.75% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 30,702 1.85% BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 154,385 9.28% BI CETES 250918 AAA(mex) Directo 30,512 1.83% D8 GSG1126 FLOAT A Directo 10,090 0.61% D8 MSF0925 FLOAT A Directo 50,473 3.03% D8 CIT1125 FLOAT A+ Directo 50,661 3.05% IM BPAG28 250508 AAA (mex) Directo 38,106 2.29% IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 40,051 2.41% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 50,220 3.02% IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Directo 59,527 3.58% IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 50,845 3.06% IS BPA182 270401 AAA (mex) Reporto 67,714 4.07% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 73,445 4.42% M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 29,813 1.79% TOTAL 1,663,413 100% VaR establecido 0.27% VaR promedio 0.11% Del día: viernes, 29 de noviembre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días