COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 13,896 2.00%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 6,162 0.88%
1ISP VOO * Directo 25,942 3.73%
1ISP CBU0 N Directo 1,837 0.26%
1ISP CBU7 N Directo 1,224 0.18%
1ISP MGK * Directo 7,558 1.09%
1ISP SHV * Directo 1,344 0.19%
1ISP SPXS1 N Directo 2,481 0.36%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 226,776 32.56%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 183,410 26.34%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 4,369 0.63%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 21,260 3.05%
52 PRINRVA FFX Directo 130 0.02%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,262 2.48%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 6,028 0.87%
91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 828 0.12%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 5,819 0.84%
91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 10,048 1.44%
94 VWBANK 25-2 AAA(mex) Directo 5,158 0.74%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 5,063 0.73%
BI CETES 260416 AAA(mex) Reporto 26,560 3.81%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 93,750 13.46%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 5,767 0.83%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 6,724 0.97%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 17,047 2.45%
TOTAL 696,443 100%
VaR establecido 0.66%
VaR promedio 0.21%
Del día: jueves, 08 de enero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días