COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 13,638 1.97%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 2,711 0.39%
1ISP VOO * Directo 25,692 3.71%
1ISP CBU0 N Directo 1,850 0.27%
1ISP CBU7 N Directo 1,228 0.18%
1ISP MGK * Directo 7,582 1.09%
1ISP SHV * Directo 1,345 0.19%
1ISP SPXS1 N Directo 2,476 0.36%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 225,678 32.59%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 182,839 26.41%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 4,359 0.63%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 20,977 3.03%
52 PRINRVA FFX Directo 127 0.02%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,157 2.48%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 6,017 0.87%
91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 863 0.12%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 5,734 0.83%
91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 10,033 1.45%
94 VWBANK 25-2 AAA(mex) Directo 5,120 0.74%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 5,168 0.75%
BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 29,158 4.21%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 93,343 13.48%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 5,722 0.83%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 6,625 0.96%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 16,979 2.45%
TOTAL 692,421 100%
VaR establecido 0.66%
VaR promedio 0.21%
Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días