COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 81,605 6.32% 1ISP IVV * Directo 31,169 2.41% 1ISP BBRE * Directo 26,278 2.03% 1ISP CBU7 N Directo 40,272 3.12% 1ISP VOO * Directo 34,169 2.64% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 109,067 8.44% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 122,486 9.48% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 111,241 8.61% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 45,287 3.50% 52 PRINRVA FFX Directo 53,876 4.17% CHD 040124 9079993 Directo 106 0.01% LF BONDESF 270819 AAA (mex) Reporto 20,758 1.61% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 46,854 3.63% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 26,691 2.07% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 62,996 4.88% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,078 3.10% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 69,021 5.34% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 79,635 6.16% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 32,491 2.51% 1ISP Otros Otros cal Directo 102,965 7.97% 91 Otros Otros cal Directo 40,231 3.11% M Otros Otros cal Directo 49,219 3.81% S Otros Otros cal Directo 38,868 3.01% Val Otros Otros cal Directo 26,833 2.08% TOTAL 1,292,196 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.46% Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días