COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 81,167 7.75% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 51,141 4.89% 1I IMEAX N Directo 33,414 3.19% 1I LQMHX N Directo 27,399 2.62% 1I FRMXNX N Directo 40,058 3.83% 1I ADLM N Directo 29,442 2.81% 1I IJPAX N Directo 35,786 3.42% 1ISP CBU7 N Directo 42,458 4.06% 1ISP ISAC N Directo 145,526 13.90% 1ISP ACWI * Directo 32,407 3.10% 52 GLREITS FFX Directo 34,420 3.29% 52 PEMERGE FFX Directo 22,824 2.18% BI CETES 280412 AAA(mex) Directo 21,035 2.01% CHD 040124 9079985 Directo 40 0.00% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 23,607 2.26% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 88,818 8.49% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 22,506 2.15% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 33,948 3.24% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 28,849 2.76% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 79,507 7.60% 1I Otros Otros cal Directo 22,695 2.17% 1ISP Otros Otros cal Directo 52,712 5.04% 51 Otros Otros cal Directo 37,591 3.59% M Otros Otros cal Directo 39,703 3.79% Val Otros Otros cal Directo 19,608 1.87% TOTAL 1,046,661 100% VaR establecido 1.75% VaR promedio 0.67% Del día: jueves, 04 de junio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días