COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,608 1.05%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 13,261 1.20%
1ISP EWJ * Directo 26,581 2.41%
1ISP BBRE * Directo 18,927 1.71%
1ISP CBU7 N Directo 78,099 7.07%
1ISP CBU0 N Directo 70,797 6.41%
1ISP VOO * Directo 209,169 18.94%
1ISP EEM * Directo 11,628 1.05%
1ISP EZU * Directo 21,536 1.95%
1ISP LEMA N Directo 9,654 0.87%
1ISP IVV * Directo 40,273 3.65%
1ISP PRF * Directo 12,968 1.17%
1ISP MEXS N Directo 5,458 0.49%
1ISP SHY * Directo 29,325 2.66%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 14,677 1.33%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 121,994 11.05%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,258 0.11%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 36,898 3.34%
52 GLREITS FFX Directo 33,446 3.03%
52 PEMERGE FFX Directo 38,900 3.52%
52 PRINRVA FFX Directo 77,673 7.03%
91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 6,016 0.54%
BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 69,399 6.29%
BI CETES 250918 AAA(mex) Directo 9,849 0.89%
CHD 40-002 9079985 Directo 43 0.00%
LF BONDESF 340323 AAA(mex) Reporto 54,782 4.96%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 7,931 0.72%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 8,610 0.78%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 28,257 2.56%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 17,827 1.61%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 17,339 1.57%
TOTAL 1,104,183 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.81%
Del día: jueves, 10 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días