COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 82,574 7.54%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 51,065 4.66%
1I IMEAX N Directo 33,565 3.07%
1I LQMHX N Directo 27,352 2.50%
1I FRMXNX N Directo 40,021 3.65%
1I ADLM N Directo 29,428 2.69%
1I IJPAX N Directo 35,400 3.23%
1ISP CBU7 N Directo 42,661 3.90%
1ISP ISAC N Directo 146,060 13.34%
1ISP ACWI * Directo 32,384 2.96%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 40,322 3.68%
52 GLREITS FFX Directo 34,687 3.17%
52 PEMERGE FFX Directo 22,900 2.09%
CHD 040124 9079985 Directo 40 0.00%
LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 119,080 10.87%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,059 3.66%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 42,472 3.88%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 73,666 6.73%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 49,601 4.53%
1I Otros Otros cal Directo 22,729 2.08%
1ISP Otros Otros cal Directo 52,818 4.82%
M Otros Otros cal Directo 30,368 2.77%
Val Otros Otros cal Directo 45,735 4.18%
TOTAL 1,094,987 100%
VaR establecido 1.75%
VaR promedio 0.64%
Del día: viernes, 29 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días