COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 98,504 9.62%
1ISP SHV * Directo 28,900 2.82%
1ISP CBU7 N Directo 85,905 8.39%
1ISP SHY * Directo 28,270 2.76%
1ISP IEI * Directo 42,838 4.18%
1ISP EWJ * Directo 29,689 2.90%
1ISP EZU * Directo 32,910 3.21%
1ISP VDST N Directo 25,115 2.45%
1ISP VOO * Directo 172,397 16.83%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 39,218 3.83%
52 PEMERGE FFX Directo 31,935 3.12%
52 GLREITS FFX Directo 33,391 3.26%
52 PRINRVA FFX Directo 39,769 3.88%
CHD 040124 9079985 Directo 41 0.00%
LF BONDESF 270819 AAA (mex) Reporto 28,042 2.74%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 41,501 4.05%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,051 3.81%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 71,902 7.02%
1ISP Otros Otros cal Directo 56,383 5.50%
M Otros Otros cal Directo 29,447 2.87%
S Otros Otros cal Directo 38,357 3.74%
Val Otros Otros cal Directo 30,899 3.02%
TOTAL 1,024,464 100%
VaR establecido 1.75%
VaR promedio 0.69%
Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días