COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 52,086 5.02%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 79,965 7.71%
1I CSPXX N Directo 39,818 3.84%
1I IHYMXX N Directo 39,806 3.84%
1I I37MX N Directo 31,987 3.08%
1I FRMXNX N Directo 40,492 3.91%
1I SDHMX N Directo 39,650 3.82%
1I ADLM N Directo 31,948 3.08%
1I IMEAX N Directo 30,878 2.98%
1I LQMHX N Directo 27,438 2.65%
1ISP ISAC N Directo 143,660 13.85%
1ISP ACWI * Directo 21,622 2.09%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 36,497 3.52%
52 GLREITS FFX Directo 36,158 3.49%
52 PEMERGE FFX Directo 21,389 2.06%
CHD 040124 9079985 Directo 40 0.00%
IS BPA182 300328 AAA(mex) Reporto 9,727 0.94%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 90,288 8.71%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 33,867 3.27%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 101,487 9.79%
1ISP Otros Otros cal Directo 45,895 4.43%
Val Otros Otros cal Directo 82,202 7.93%
TOTAL 1,036,900 100%
VaR establecido 1.75%
VaR promedio 0.46%
Del día: viernes, 31 de julio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días