COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 18,324 3.28%
1ISP CBU0 N Directo 1,670 0.30%
1ISP EWJ * Directo 32,166 5.76%
1ISP BBRE * Directo 12,033 2.15%
1ISP CBU7 N Directo 8,504 1.52%
1ISP PRF * Directo 13,304 2.38%
1ISP VOO * Directo 93,450 16.73%
1ISP IEI * Directo 19,214 3.44%
1ISP EZU * Directo 27,860 4.99%
1ISP IVV * Directo 55,339 9.91%
1ISP MEXS N Directo 1,382 0.25%
1ISP SHV * Directo 45,136 8.08%
1ISP MGK * Directo 4,965 0.89%
1ISP SPXS1 N Directo 447 0.08%
1ISP SHY * Directo 9,455 1.69%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 7,040 1.26%
52 GLREITS FFX Directo 9,544 1.71%
52 PEMERGE FFX Directo 65,546 11.74%
52 PRINRVA FFX Directo 79,974 14.32%
BI CETES 260723 AAA(mex) Reporto 4,887 0.88%
CHD 040124 9079977 Directo 20 0.00%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 11,764 2.11%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,788 0.68%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 5,568 1.00%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 18,385 3.29%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 5,937 1.06%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 2,782 0.50%
TOTAL 558,484 100%
VaR establecido 2.58%
VaR promedio 0.95%
Del día: jueves, 08 de enero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días