COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 41,780 7.68%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 54,213 9.97%
1I IMEAX N Directo 27,685 5.09%
1I CSPXX N Directo 46,778 8.60%
1I ADLM N Directo 15,809 2.91%
1I FRMXNX N Directo 10,969 2.02%
1ISP ISAC N Directo 140,688 25.86%
1ISP ACWI * Directo 13,218 2.43%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 18,658 3.43%
52 PEMERGE FFX Directo 19,662 3.61%
CHD 040124 9079977 Directo 18 0.00%
M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 1,399 0.26%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 16,278 2.99%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 11,260 2.07%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 15,904 2.92%
S UDIBONO 571011 AAA(mex) Directo 17,761 3.27%
1I Otros Otros cal Directo 40,495 7.44%
1ISP Otros Otros cal Directo 28,913 5.32%
S Otros Otros cal Directo 12,386 2.28%
Val Otros Otros cal Directo 10,113 1.86%
TOTAL 543,987 100%
VaR establecido 2.58%
VaR promedio 0.7%
Del día: lunes, 31 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días