COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 1,152 0.21%
1ISP CBU0 N Directo 1,682 0.30%
1ISP EWJ * Directo 31,384 5.65%
1ISP BBRE * Directo 11,888 2.14%
1ISP CBU7 N Directo 8,535 1.54%
1ISP PRF * Directo 12,987 2.34%
1ISP VOO * Directo 92,549 16.66%
1ISP IEI * Directo 19,236 3.46%
1ISP EZU * Directo 27,317 4.92%
1ISP IVV * Directo 54,802 9.87%
1ISP MEXS N Directo 1,386 0.25%
1ISP SHV * Directo 45,166 8.13%
1ISP MGK * Directo 4,980 0.90%
1ISP SHY * Directo 9,463 1.70%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,949 1.25%
52 GLREITS FFX Directo 9,502 1.71%
52 PEMERGE FFX Directo 67,205 12.10%
52 PRINRVA FFX Directo 97,636 17.58%
BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 3,998 0.72%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 11,718 2.11%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 5,530 1.00%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,751 0.68%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 18,132 3.26%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 5,732 1.03%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 2,684 0.48%
TOTAL 555,384 100%
VaR establecido 2.58%
VaR promedio 0.95%
Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días