COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 271028 AAA(mex) Directo 209,121 10.42% BI CETES 280803 AAA(mex) Directo 105,156 5.24% BI CETES 280608 AAA(mex) Directo 48,747 2.43% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 312,878 15.59% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 154,767 7.71% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 21,501 1.07% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 507,111 25.26% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 140,825 7.02% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 121,102 6.03% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 193,452 9.64% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 192,622 9.60% TOTAL 2,007,282 100% VaR establecido 0.6% VaR promedio 0.21% Del día: jueves, 15 de octubre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días