COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,156 4.24%
1ISP ISAC N Directo 3,299 6.49%
1ISP ACWI * Directo 1,241 2.44%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 2,005 3.94%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 10,732 21.11%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,814 5.54%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 1,961 3.86%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,060 2.08%
IM BPAG28 271104 AAA(mex) Reporto 276 0.54%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 3,177 6.25%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,168 2.30%
M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 1,457 2.87%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,020 3.97%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,182 4.29%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,446 2.84%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,299 2.56%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 1,730 3.40%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 6,536 12.86%
91 Otros Otros cal Directo 2,153 4.24%
M Otros Otros cal Directo 1,912 3.76%
Val Otros Otros cal Directo 212 0.42%
TOTAL 50,836 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.4%
Del día: jueves, 19 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día