COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,020 4.16%
1ISP BBRE * Directo 139 0.29%
1ISP ISAC N Directo 3,435 7.07%
1ISP SHV * Directo 66 0.13%
1ISP ACWI * Directo 1,035 2.13%
1ISP VNQI * Directo 79 0.16%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 9,262 19.06%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,750 5.66%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 1,943 4.00%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 523 1.08%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 300 0.62%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 518 1.07%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,046 2.15%
95 CFE 14-2 AAA(mex) Directo 4,132 8.50%
IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Reporto 1,895 3.90%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,108 4.34%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 489 1.01%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 8,879 18.27%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 478 0.98%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,576 3.24%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,176 4.48%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,438 2.96%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,289 2.65%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 1,022 2.10%
TOTAL 48,598 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.31%
Del día: jueves, 06 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día