COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,058 4.19%
1ISP ACWI * Directo 1,006 2.05%
1ISP VNQI * Directo 77 0.16%
1ISP BBRE * Directo 134 0.27%
1ISP ISAC N Directo 3,390 6.90%
1ISP SHV * Directo 64 0.13%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 1,951 3.97%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 10,543 21.47%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,785 5.67%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 502 1.02%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 528 1.08%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 302 0.62%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,061 2.16%
BI CETES 261112 AAA(mex) Directo 2,807 5.71%
IM BPAG28 280203 AAA(mex) Reporto 1,761 3.59%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 505 1.03%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 5,330 10.85%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 458 0.93%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,026 4.12%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 1,001 2.04%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 3,159 6.43%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,164 2.37%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,456 2.97%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,570 3.20%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,162 4.40%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,310 2.67%
TOTAL 49,110 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.35%
Del día: jueves, 18 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día