COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,357 4.54%
1ISP ACWI * Directo 1,275 2.45%
1ISP ISAC N Directo 3,409 6.56%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 10,788 20.76%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 2,036 3.92%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,890 5.56%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 2,032 3.91%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,054 2.03%
IQ BPAG91 290913 AAA(mex) Reporto 340 0.66%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 5,474 10.54%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,107 4.06%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 1,046 2.01%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 3,301 6.35%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,217 2.34%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 4,407 8.48%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,370 2.64%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,254 4.34%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,512 2.91%
91 Otros Otros cal Directo 1,864 3.59%
Val Otros Otros cal Directo 1,219 2.35%
TOTAL 51,952 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.37%
Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día