COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,264 4.43%
1ISP ACWI * Directo 1,245 2.44%
1ISP ISAC N Directo 3,270 6.40%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 10,768 21.07%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 2,011 3.93%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 1,961 3.84%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,800 5.48%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,066 2.09%
LF BONDESF 260604 AAA (mex) Reporto 401 0.79%
M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 4,498 8.80%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 3,192 6.25%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,156 2.26%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,040 3.99%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 3,575 6.99%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 1,733 3.39%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,183 4.27%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,283 2.51%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,402 2.74%
91 Otros Otros cal Directo 2,134 4.17%
M Otros Otros cal Directo 1,920 3.76%
Val Otros Otros cal Directo 209 0.41%
TOTAL 51,111 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.46%
Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día