COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,055 4.28%
1ISP BBRE * Directo 133 0.28%
1ISP ISAC N Directo 3,438 7.16%
1ISP SHV * Directo 64 0.13%
1ISP ACWI * Directo 1,019 2.12%
1ISP VNQI * Directo 74 0.15%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 10,571 22.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,785 5.80%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 1,953 4.07%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 530 1.10%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 301 0.63%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 504 1.05%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,064 2.21%
BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 572 1.19%
BI CETES 261112 AAA(mex) Directo 2,815 5.86%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,164 2.42%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 5,338 11.11%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 506 1.05%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 3,172 6.60%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,030 4.23%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 459 0.95%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 1,002 2.09%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,163 4.50%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,444 3.01%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,311 2.73%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 1,574 3.28%
TOTAL 48,041 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.35%
Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día