COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 4,721 5.21%
1I IDTXX N Directo 2,912 3.21%
1ISP ISAC N Directo 12,414 13.70%
1ISP CBU0 N Directo 975 1.08%
1ISP SHV * Directo 678 0.75%
1ISP BBRE * Directo 258 0.29%
1ISP ACWI * Directo 3,144 3.47%
1ISP MEXS N Directo 601 0.66%
1ISP VNQI * Directo 145 0.16%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 11,075 12.22%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 12,432 13.72%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 12,339 13.61%
52 PRINRVA FFX Directo 735 0.81%
91 BWMX 21-2X AA(mex) Directo 3,431 3.79%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 859 0.95%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,322 1.46%
91 BIMBO 25 AAA(mex) Directo 954 1.05%
95 CFE 14-2 AAA(mex) Directo 4,980 5.49%
IM BPAG28 260507 AAA (mex) Reporto 1,345 1.48%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 4,030 4.45%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 3,648 4.03%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 863 0.95%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 2,157 2.38%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 1,388 1.53%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 3,225 3.56%
TOTAL 90,631 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.54%
Del día: jueves, 12 de junio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día