COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 5,917 5.29%
1ISP ACWI * Directo 4,560 4.08%
1ISP ISAC N Directo 15,177 13.58%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 14,195 12.70%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 15,242 13.64%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 15,509 13.88%
IQ BPAG91 260903 AAA (mex) Reporto 1,658 1.48%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,795 2.50%
M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 4,009 3.59%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,925 3.51%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 2,338 2.09%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 7,310 6.54%
1ISP Otros Otros cal Directo 2,494 2.23%
91 Otros Otros cal Directo 7,084 6.34%
M Otros Otros cal Directo 7,857 7.03%
Val Otros Otros cal Directo 1,702 1.52%
TOTAL 111,772 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.63%
Del día: jueves, 16 de abril del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día