COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 5,191 5.51%
1ISP CBU0 N Directo 272 0.29%
1ISP ISAC N Directo 13,500 14.32%
1ISP BBRE * Directo 242 0.26%
1ISP SHV * Directo 645 0.68%
1ISP ACWI * Directo 2,892 3.07%
1ISP MEXS N Directo 600 0.64%
1ISP VNQI * Directo 140 0.15%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 15,120 16.04%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 13,310 14.12%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 13,185 13.99%
52 PRINRVA FFX Directo 827 0.88%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,346 1.43%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 869 0.92%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 1,003 1.06%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 1,560 1.65%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 883 0.94%
91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 389 0.41%
BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 3,446 3.66%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 903 0.96%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,271 3.47%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 2,973 3.15%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 1,022 1.08%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 1,658 1.76%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,004 2.13%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 903 0.96%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 2,028 2.15%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 4,064 4.31%
TOTAL 94,246 100%
VaR establecido 1.7%
VaR promedio 0.5%
Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día