COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,816 8.67%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 4,652 3.73%
1I CSPXX N Directo 3,884 3.11%
1ISP ISAC N Directo 19,374 15.53%
1ISP EEM * Directo 2,545 2.04%
1ISP ACWI * Directo 13,232 10.61%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 3,474 2.78%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 6,789 5.44%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 8,500 6.81%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 14,166 11.36%
LF BONDESF 260723 AAA(mex) Reporto 2,314 1.86%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 5,177 4.15%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 3,965 3.18%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,604 2.09%
1ISP Otros Otros cal Directo 3,071 2.46%
91 Otros Otros cal Directo 8,044 6.45%
M Otros Otros cal Directo 6,997 5.61%
S Otros Otros cal Directo 3,602 2.89%
Val Otros Otros cal Directo 1,537 1.23%
TOTAL 124,743 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.73%
Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día