COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,525 8.73%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 3,993 3.31%
1I CSPXX N Directo 4,145 3.44%
1ISP ACWI * Directo 11,606 9.62%
1ISP ISAC N Directo 20,196 16.74%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 6,801 5.64%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 3,517 2.92%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 8,774 7.27%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 14,681 12.17%
IQ BPAG91 290913 AAA(mex) Reporto 1,591 1.32%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 4,234 3.51%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 4,395 3.64%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 3,551 2.94%
91 Otros Otros cal Directo 8,399 6.96%
M Otros Otros cal Directo 7,453 6.18%
S Otros Otros cal Directo 3,004 2.49%
Val Otros Otros cal Directo 3,752 3.11%
TOTAL 120,617 100%
VaR establecido 1.8%
VaR promedio 0.7%
Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día