COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 30,122 15.93%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 8,151 4.31%
1I CSPXX N Directo 7,185 3.80%
1ISP DTLA N Directo 1,749 0.92%
1ISP SHV * Directo 849 0.45%
1ISP CBU0 N Directo 1,792 0.95%
1ISP ISAC N Directo 56,994 30.15%
1ISP LQDA N Directo 634 0.34%
1ISP MEXS N Directo 3,465 1.83%
1ISP ACWI * Directo 5,316 2.81%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 13,727 7.26%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,599 3.49%
52 PRINRVA FFX Directo 1,151 0.61%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,528 0.81%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 747 0.39%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 1,549 0.82%
91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 686 0.36%
91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 3,244 1.72%
IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Reporto 6,787 3.59%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,273 1.73%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 3,622 1.92%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 6,528 3.45%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 952 0.50%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 12,709 6.72%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,323 4.93%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 384 0.20%
TOTAL 189,066 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.88%
Del día: jueves, 06 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día