COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 31,638 15.84%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 8,858 4.44%
1I CSPXX N Directo 7,434 3.72%
1ISP DTLA N Directo 2,424 1.21%
1ISP SHV * Directo 228 0.11%
1ISP CBU0 N Directo 1,740 0.87%
1ISP ISAC N Directo 59,640 29.86%
1ISP LQDA N Directo 616 0.31%
1ISP MEXS N Directo 3,382 1.69%
1ISP ACWI * Directo 6,423 3.22%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 18,784 9.41%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,720 3.36%
52 PRINRVA FFX Directo 1,206 0.60%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,558 0.78%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 718 0.36%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 1,585 0.79%
91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 663 0.33%
91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 3,330 1.67%
M BONOS 260305 AAA(mex) Reporto 280 0.14%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 4,595 2.30%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 3,736 1.87%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 6,891 3.45%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 1,000 0.50%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 13,139 6.58%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,699 4.86%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 3,033 1.52%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 397 0.20%
TOTAL 199,717 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.89%
Del día: jueves, 08 de enero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día