COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 29,959 15.74%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 8,269 4.35%
1I CSPXX N Directo 7,290 3.83%
1ISP DTLA N Directo 1,755 0.92%
1ISP SHV * Directo 852 0.45%
1ISP CBU0 N Directo 1,789 0.94%
1ISP ISAC N Directo 57,874 30.41%
1ISP LQDA N Directo 635 0.33%
1ISP MEXS N Directo 3,506 1.84%
1ISP ACWI * Directo 5,399 2.84%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 13,752 7.23%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,612 3.47%
52 PRINRVA FFX Directo 1,144 0.60%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,530 0.80%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 748 0.39%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 1,616 0.85%
91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 687 0.36%
91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 3,281 1.72%
IS BPA182 310327 AAA (mex) Reporto 6,615 3.48%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,285 1.73%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 3,646 1.92%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 6,573 3.45%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 960 0.50%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 12,750 6.70%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,390 4.93%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 389 0.20%
TOTAL 190,306 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.88%
Del día: viernes, 31 de octubre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día