COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 8,310 4.33%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 30,362 15.82%
1I CSPXX N Directo 7,314 3.81%
1ISP ACWI * Directo 6,429 3.35%
1ISP DTLA N Directo 2,520 1.31%
1ISP MEXS N Directo 3,454 1.80%
1ISP CBU0 N Directo 1,779 0.93%
1ISP ISAC N Directo 57,005 29.70%
1ISP LQDA N Directo 631 0.33%
1ISP SHV * Directo 232 0.12%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 13,912 7.25%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,647 3.46%
52 PRINRVA FFX Directo 1,165 0.61%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,537 0.80%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 711 0.37%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 1,558 0.81%
91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 3,324 1.73%
91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 690 0.36%
BI CETES 260611 AAA(mex) Reporto 5,384 2.80%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 4,747 2.47%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 3,697 1.93%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 6,724 3.50%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 12,913 6.73%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 393 0.20%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,545 4.97%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 980 0.51%
TOTAL 191,963 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.89%
Del día: viernes, 28 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día