COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 85,687 25.11%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 16,495 4.83%
1I CSPXX N Directo 18,164 5.32%
1ISP DTLA N Directo 3,364 0.99%
1ISP SHV * Directo 409 0.12%
1ISP CBU0 N Directo 6,048 1.77%
1ISP ISAC N Directo 96,225 28.20%
1ISP LQDA N Directo 3,618 1.06%
1ISP MEXS N Directo 1,038 0.30%
1ISP ACWI * Directo 39,630 11.61%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,204 2.99%
52 PRINRVA FFX Directo 689 0.20%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,884 0.55%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 2,069 0.61%
91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 6,470 1.90%
IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Reporto 12,257 3.59%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 11,916 3.49%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 17,357 5.09%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 4,113 1.21%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 3,636 1.07%
TOTAL 341,273 100%
VaR establecido 2.1%
VaR promedio 1.06%
Del día: jueves, 06 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día