COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 21,117 5.10%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 106,908 25.83%
1I CSPXX N Directo 18,834 4.55%
1ISP ISAC N Directo 98,632 23.83%
1ISP EEM * Directo 9,162 2.21%
1ISP ACWI * Directo 63,397 15.32%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,388 2.51%
LF BONDESF 260723 AAA(mex) Reporto 1,490 0.36%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 16,195 3.91%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 16,898 4.08%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 8,734 2.11%
1ISP Otros Otros cal Directo 15,796 3.82%
91 Otros Otros cal Directo 10,297 2.49%
S Otros Otros cal Directo 10,314 2.49%
Val Otros Otros cal Directo 5,729 1.38%
TOTAL 413,891 100%
VaR establecido 2.1%
VaR promedio 1.09%
Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día