COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 85,223 24.80%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 16,735 4.87%
1I CSPXX N Directo 18,429 5.36%
1ISP DTLA N Directo 3,376 0.98%
1ISP SHV * Directo 411 0.12%
1ISP CBU0 N Directo 6,039 1.76%
1ISP ISAC N Directo 97,712 28.44%
1ISP LQDA N Directo 3,624 1.05%
1ISP MEXS N Directo 1,050 0.31%
1ISP ACWI * Directo 40,251 11.71%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,223 2.98%
52 PRINRVA FFX Directo 685 0.20%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,886 0.55%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 2,158 0.63%
91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 6,544 1.90%
IS BPA182 310327 AAA (mex) Reporto 11,999 3.49%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 11,992 3.49%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 17,479 5.09%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 4,143 1.21%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 3,648 1.06%
TOTAL 343,607 100%
VaR establecido 2.1%
VaR promedio 1.06%
Del día: viernes, 31 de octubre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día