COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 87,199 24.86%
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 18,267 5.21%
1I CSPXX N Directo 18,757 5.35%
1ISP DTLA N Directo 3,230 0.92%
1ISP SHV * Directo 397 0.11%
1ISP CBU0 N Directo 5,915 1.69%
1ISP ISAC N Directo 96,310 27.46%
1ISP LQDA N Directo 3,537 1.01%
1ISP MEXS N Directo 1,015 0.29%
1ISP ACWI * Directo 39,035 11.13%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,331 2.95%
52 PRINRVA FFX Directo 709 0.20%
91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,907 0.54%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 2,086 0.59%
91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 6,476 1.85%
BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 8,196 2.34%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 17,071 4.87%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 4,772 1.36%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 17,692 5.04%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 4,130 1.18%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 3,698 1.05%
TOTAL 350,730 100%
VaR establecido 2.1%
VaR promedio 1.09%
Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día