COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1 GAP B ALTB Directo 36,014 5.52% 1 CHDRAUI B ALTB Directo 23,421 3.59% 1 BOLSA A ALTB Directo 3,822 0.59% 1 KOF UBL Directo 19,524 2.99% 1 AMX B Directo 47,725 7.31% 1 ALFA A ALTB Directo 14,490 2.22% 1 GFINBUR O ALTB Directo 6,925 1.06% 1 AC * ALTB Directo 13,596 2.08% 1 GCC * Directo 6,872 1.05% 1 GFNORTE O ALTB Directo 53,966 8.26% 1 FEMSA UBD ALTB Directo 64,856 9.93% 1 CUERVO * ALTB Directo 2,703 0.41% 1 ASUR B ALTB Directo 27,741 4.25% 1 ALSEA * ALTB Directo 3,235 0.50% 1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 1,154 0.18% 1 GCARSO A1 MEDB Directo 10,012 1.53% 1 LAB B ALTB Directo 1,947 0.30% 1 GRUMA B ALTB Directo 4,442 0.68% 1 KIMBER A ALTB Directo 9,580 1.47% 1 GENTERA * ALTB Directo 5,287 0.81% 1 MEGA CPO ALTB Directo 3,514 0.54% 1 BIMBO A ALTB Directo 22,212 3.40% 1 TLEVISA CPO ALTB Directo 4,097 0.63% 1 GMEXICO B ALTB Directo 54,906 8.41% 1 NEMAK A Directo 14 0.00% 1 PINFRA * ALTB Directo 8,553 1.31% 1 OMA B ALTB Directo 9,162 1.40% 1 PE&OLES * ALTB Directo 12,900 1.98% 1 WALMEX * ALTB Directo 64,895 9.94% 1 CEMEX CPO ALTB Directo 55,779 8.54% 1 R A ALTB Directo 2,724 0.42% 1 TRAXION A Directo 4,320 0.66% 1 ELEKTRA * ALTB Directo 4,540 0.70% 1 ORBIA * Directo 3,308 0.51% 1 Q * Directo 7,827 1.20% 1 VESTA * ALTB Directo 20,349 3.12% 41 BBAJIO O Directo 7,989 1.22% CF FIBRAMQ 12 Directo 0 0.00% IS BPA182 260219 AAA(mex) Reporto 8,598 1.32% TOTAL 652,999 100% VaR establecido 3.78% VaR promedio 1.42% Del día: viernes, 29 de noviembre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días